在上一篇 《弱人工智能助力量化交易: 低门槛个人投资者和小机构就能用,并非高盛 摩根的特权》
[https://blog.litup.me/quant-ai-is-here-to-help/]中,因为交易机会过少,而且策略是单向做多,获利并不丰厚。
本次尝试用更短线的策略增加交易机会试试,
下面notebook中使用了rsi震荡指标的单向做多策略,策略逻辑大致是rsi6指标从下方上穿36.88时买入,从上方向下穿越65时卖出,再配合主动止盈 和
暴跌止损的因子。
结果验证了《道氏理论》所指出:“短期的价格波动是随机的”:交易机会是增加20倍不止,但是收益曲线和大盘指数基本同步,在测试集中还跑输了大盘指数。<-
还赔了点交易佣金和手续费?
也就是说如果请无知的猴子、黑猩猩或者宠物小狗来随机炒股大概也是这种不亏不赚的水平。
如果某同学炒股亏了, 很可能是除了无知之外,还融入了人类的情绪, 比如贪婪和恐惧。
下面看看基于机器学习的 abupy 裁判(UMP) 是如何改善这种“不赚钱”策略的。
ps: 先读《弱人工智能助力量化交易: 低门槛个人投资者和小机构就能用,并非高盛 摩根